كيفية تصميم استراتيجيات التداول كوانت عن طريق R؟ كيفية تصميم استراتيجيات التداول كوانت عن طريق R؟ ويغطي هذا بلوق باختصار مفهوم استراتيجية اختبار مرة أخرى باستخدام R. قبل مسكن في المفردات التخصصية التداول باستخدام R دعونا قضاء بعض الوقت في فهم ما هو R. R هو مفتوح المصدر. هناك أكثر من 4000 إضافة على حزم، 18000 الأعضاء زائد من مجموعة ينكدين وعلى مقربة من 80 مجموعة R ميتوب الموجودة حاليا. بل هو أداة مثالية للتحليل الإحصائي خاصة لتحليل البيانات. إعداد موجز الشامل الأرشيف شبكة R يعرف باسم كرا يوفر لك قائمة الحزم مع تركيب قاعدة المطلوبة. هناك الكثير من الحزم المتاحة اعتمادا على التحليل الذي يتعين القيام به. لتنفيذ استراتيجية التداول، سوف نستخدم حزمة تسمى quantstrat. أربع خطوة عملية من أي استراتيجية التداول الأساسية تشكيل الفرضية تجريب تنقية إنتاج وضعت لدينا فرضية باسم "السوق المتوسط الحسابى". الارتداد يعني هو النظرية التي تشير إلى أن الأسعار تتحرك في نهاية المطاف إلى متوسط قيمتها. الخطوة الثانية تشمل اختبار الفرضية التي نحن صياغة استراتيجية بشأن مؤشرات فرضية وحساب لدينا، وإشارات ومقاييس الأداء. ويمكن تقسيم مرحلة الاختبار إلى ثلاث خطوات، والحصول على البيانات، كتابة الإستراتيجية وتحليل الإخراج. في هذا المثال اعتبرنا NIFTY-النحل. وهو صندوق المتداولة في البورصة التي يديرها جولدمان ساكس. NSE ديه الكم الهائل للصك وبالتالي نحن نعتبر هذا. الصورة أدناه توضح سعر المفتوح الرفيع قليلة من مسافة قريبة للنفس. نحن مؤامرة من البولنجر باند على سعر الإغلاق. نقوم بتحديد مستوى الحد الأدنى للمقارنة التقلبات في الأسعار. إذا كان ارتفاع الأسعار / النقصان نقوم بتحديث العمود العتبة. تتم مقارنة سعر الاغلاق مع الفرقة العلوية والسفلية مع الفرقة. عندما عبروا الشريط العلوي، بل هو إشارة للبيع. وبالمثل عندما عبروا الشريط السفلي، بل هو إشارة للبيع. قسم الترميز يمكن تلخيصها على النحو التالي: - مضيفا المؤشرات مضيفا إشارات إضافة القواعد ويرد عرض مروحية نحو إخراج استراتيجية في الرسم البياني أدناه. وبالتالي لدينا فرضية أن السوق هو معتمد المتوسط الحسابى. لأن هذا هو العودة اختبار لدينا غرفة لصقل المعلمات التجارية التي من شأنها تحسين قدرتنا متوسط العائدات والأرباح المحققة. ويمكن أن يتم ذلك عن طريق تحديد مستويات عتبة مختلفة، وقواعد دخول أكثر صرامة، ووقف خسارة الخ يمكن للمرء أن يختار المزيد من البيانات عن ظهر اختبار، استخدام نهج Bayseian عن العتبة المحددة، واتخاذ التقلب في الاعتبار. ذات مرة كنت واثقة من استراتيجية التداول التي تدعمها النتائج اختبار مرة أخرى هل يمكن أن خطوة الى التداول الحي. بيئة الإنتاج هو موضوع كبير في حد ذاته وانها خارج النطاق في سياق المقال. لشرح باختصار هذا من شأنه أن ينطوي على كتابة الاستراتيجية على منصة التداول. فيديو الويبينار مرة واحدة كنت قد تعلمت أساسيات تصميم استراتيجية التداول ضليع في الرياضيات باستخدام R، يمكنك إلقاء نظرة على مثال من استراتيجية التداول مشفرة في R وتعلم أيضا عن كيفية البدء مع حزمة quantmod في R. يمكنك أيضا أن تأخذ نظرة على موقعنا التفاعلية الذاتي 10 ساعة datacamp طويلة بالطبع نموذج استراتيجية التداول الكمي في R